【基礎課程】- 交易系統的盲點

宇航貓
·
·
IPFS
·
該篇主要論述關於交易系統的認知建構與盲點。

在2023/5月,我開始針對群內的交易系統進行健檢,原本事後要開一堂關於交易系統審視修改相關課程,但由於部份人不便分享交易系統,只好以本篇文章作為總結,並讓各位有個自我審視的參考依據。

【交易系統盲區有什麼?】

一、只專注於一個級別
許多交易員本身會有「短、中、長」,的思維,同時操作「趨勢單、短線單」,並非完全陷入「單一級別」內。
有時操作「趨勢單」的目的也並非「獲利多寡」,而是提醒自己,目前的趨勢情形,我應該做什麼事情。

二、多空雙邊操作
這裡需要一個對趨勢的認知,以RSI指數舉例,作為逆勢交易者,想找到RSI高於70的情形做空單,在上漲趨勢中會發現有很多「進場點」,如下圖:

因此以一個逆勢交易者來說,他必須要很清楚自己正在承擔「多入場點、低成功率」的風險。
對於順勢交易者來說,多單進場點則要看自己是用什麼定義,但若在上漲的途中,希望RSI低於30,那就會如上圖,無任何再入場的空間。
*雖然以上突來說,順勢交易者應該會偏向配合裸K突破進行右側操作才是(O
因此我個人認為,不管個人交易系統是用何種方式,應該具備「入場四種思維」才能根據情況理解自我,操作盤面。
*詳情看【基礎課程】- 關於投資那些事。 - 宇航貓 (@cool13792468) (matters.town)的"技術分析是什麼"。

三、各種指標的過度確認
這個在之前【基礎內容】指標類型與K線整理 - 宇航貓 (@cool13792468) (matters.town)中以描述許多,這邊再補充些額外內容。
今日我們操作,是為了「解讀」盤面資訊,讓自己選定「如何操作」,但若不知指標的屬性,盲目使用,造成相同性質的互相衝突或是「無用」那可能需要審視自己為何要使用。
*舉例:雙重趨勢指標性質,例如SMA跟EMA的使用,如果交易計畫為「K線上穿EMA後,再穿SMA確認可進場」,實質則等於穿過EMA入場,除非是參數、級別或者多層使用。
*延續舉例:雙重趨勢指標性質,交易計劃的進場模組為「K線穿過EMA後,持續未突破SMA,因此於EMA進場」,那就算是多重確認,雙邊各自有其用途,其他性質指標同上。
所以各種指標應當要有他的「用處」,這用處是由使用者決定,並非讓同個職位,給一堆指標來擔任,除非這種過濾對你來說是具備意義的。

四、對「趨勢」沒有定義
這是我目前沒有說明太多的範圍,今日補充論述。
關於趨勢可以理解為認知「市場方向」,他並非漲幅才叫上漲趨勢,例如下圖:

橘色的線VS綠色的線,依圖來說,綠色頂多定義「漲跌」,橘色則定義趨勢。
但這麼說,會有點籠統,於是以下對於「趨勢」定義進行劃分:
1、道氏理論的趨勢線定義 - 短、中、長扇形趨勢應用。
2、纏論中樞與脫離中樞定義 - 中樞=整盤區間,脫離中樞=走出趨勢。
3、威科夫派發吸籌 - 當脫離「派發、吸籌」模型時走出的趨勢。
4、波浪理論的平台浪、三角浪描述 - 3+3模型。
5、趨勢指標定義的趨勢狀態 - EMA、SMA、SuperTrend等。
6、結合律的分型區間定義 - 脫離分型走出趨勢。
除了以上,還有很多種類的描述,但大部分都在說明一件事情,就是歸類「方向、沒方向」,因此對於趨勢指標的參數設定上,應該是對盤面進行「方向性」的整理,依多條EMA進行收斂,將收斂的地方視為整盤也行,最終於交易系統上,應當出現「趨勢-整盤-趨勢」的相關論述,並搭配「級別關係進行處理」。

五、需要放大視野
許多人看交易系統的「進場模組」時,只關注「當下」的條件,但卻忽略「曾發生」什麼的條件,如下圖:

原本預設好打算進場的標準圖,而出現A點明顯不符合標準圖,但最終還是進場,實際與規劃完全不同,因為忽略前面說的「先行上漲」這標準。

六、資金配置的加減倉
這點應當配合第一點,關於這我最常舉例的就是纏論論述的「三買三賣」循環,但在這之前,先行理財、分倉是很重要的,如何安排市場,用什麼承擔風險,由自行決定,詳情請看本篇:【基礎課程】- 關於投資那些事。 - 宇航貓 (@cool13792468) (matters.town)
選定三個級別,劃分任務給他們:
趨勢級別 - 看趨勢方向
修正級別 - 看風險程度
操作級別 - 操作的級別(*雖然下方說明看起來更像是找風險點位)
如果想操作30K,1DK為趨勢方向判別,4HK為修正級別,當1DK出現「一買、二買」入場多單,於4HK「一賣」減少50%持倉。
當4HK出現「一買」時入場,於30K出現「一賣」,出場50%,當4HK出現「一賣」出場4HK的多單,直到出現4HK「一買」。
當1DK出現「一賣」時,正式完結整個交易組(關於交易組和交易系統思維可看本影片:交易系統-二版 | 宇航貓 - YouTube
對於交易者來說,加倉減倉往往比成功率來的更重要。

【一個交易系統,需要注意什麼】

上述第六點的影片「交易系統-二版 | 宇航貓 - YouTube」內已經說明關於「資金配置」以及「進場、止盈、止損」模組,剩餘內容於下方欄位補充。

一、交易的主觀與客觀
對我來說,交易的主觀與客觀取決於交易者對於「交易系統的介入程度」。
<關於主觀>
技術判斷:每個人用同套系統,畫出來的邏輯思維完全不同,類似千人千浪的概念。
*波浪理論的浪型定義評估,這算三浪嗎?還是五浪?這個線畫起來對嗎?
*纏論定義的包含、筆的關係,這該成一筆嗎?這樣是否要修正定義?等等等。
交易面向:交易系統有猶豫的空間,容許自己去遲疑、思考,最後由「自己最終決策」。
*道氏理論的扇形趨勢時,將其趨勢做為「支撐、壓力」定義,猶豫是否該入場「順勢單」的行為。
<關於客觀>
技術判斷:每個人用同套系統,畫、使用的分析邏輯肯定一模一樣,不會有任何不同的定義。
*結合律,畫下去完全是死的,不可能有任何變動值,不會因為未來而產生對其的猶豫定義。
交易面向:交易系統到達什麼情況,就應該做什麼事情。
RSI(14)指標高於70+K線整理後的頂分型,當RSI(7)高於70時,只要出現任何頂分型,都選擇入場,絕不遲疑。
<因此主客觀的論述....>
交易系統越要守紀律,「客觀因素」就應當勝過「主觀因素」,包含「固定消息面」(例如美國CPI指數等),也都可納入客觀規劃,規避風險。

二、交易時的心態與紀律
我常說一句話,交易心態往往是「不了解自己交易」造成的,因為自己下單後,處於一個「未知的狀態」。
未知的項目有以下項目:
1、不了解下單後成立後的預期盈虧比、成功率的關係。
2、對自己的資金掌握不了解,沒有想過預期虧損值與下單本金之間的關係。
3、對於進場點位充滿未知,對於是否成立的不安感。
4、對於「風險」無任何自覺,覺得可以握得更遠,賺得更多。
5、沒有意識到市場是24小時的,想抓住任何機會,卻沒注意同時也抓住每個機會產生的風險。
因此,交易系統規劃,得同時清楚以下幾點:
1、進場理由是否多元,還是單一。
2、進場前的最壞損失情形是多少。
3、進場後的止損條件與損失是自己能接受的。(白話文:有意義的止損)
4、風險跟獲利,先行關注風險。
5、績效只是短暫的,存活才是真的(X
6、剩下模組相關問題,已在「交易系統-二版 | 宇航貓 - YouTube」影片論述,這就不贅述了

三、換位思考、了解自己,莫抱怨市場,而是找尋自己的盲點。
我曾看過篇有趣的說詞,是用「格局」為觀點,描述人對於市場的「厭倦程度」,會造就成人們「減少損失、增加中長線佈局」,脫離不穩定投資的範疇。
大部份的人參與市場,是為了「賺錢」,但專注於「賺錢」的同時,是否有好好看到「風險」,病正視他們,思考如何規避。
*當賺錢時的風險大於自己賺錢的方法,那還有可能賺錢嗎?
*老是想賭一把,但真正賭博是盲目的,還是會計算+選擇?
*賭博的人們也會想辦法提高自己的勝率,從本質著手(例如21點),那身為短線投資者則會嗎?
有許多人只參與「高頻交易」,但「高頻交易」真的是你需要的嗎?有那個時間嗎?賺錢真的只需要關注這領域即可嗎?
把所有插針都歸類於「莊家、機構搞事」,但是否靜下心思考,這些東西於盤面上是否有警示,或者碰了一個相當有意義的止損?

<一個小舉例>
兩個人下單,A抱怨老是碰止損,B則是滿嘴抱怨都不碰止損,兩個著眼點不一樣,同時遇到止損思考也不同。
A認為止損是莊家割人、搞事,不停抱怨,,下個進場點出現時,不敢入場,滿滿覺得莊家再騙入場。
B則認為,碰到這止損,代表下個進場點會更好,因為每次的止損,也可能代表下次入場的成功率會增加,因此平常心,在下個進場點依然進場。
主要是想分享給各位,針對市場,做好前置作業,剩下隨緣,但盡力投資自我知識價值,用旁觀者的角度去觀察自身與市場,換個輕鬆的角度,當看待市場方式變了,心態變了,可能就會無意間找到自己的盲區。
*交易思維的擴張,是每個人會經歷的,只是是撞醒,還是自己思考後醒悟。
*但交易思維沒終點,因此多方思考,鑽研本質,才更能去掌握交易思維,做出對自己最有利的選擇。
*每個選擇都有利弊,但同樣,每個選擇也應當思考「短、中、長」的影響去看待。
再次文長的今天,末文就像是勸世文,就當普通分享者,看看對哪些人會有些益處(X

投資是一生的事情,不是短時間的事情,共勉之。

CC BY-NC-ND 4.0

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!

宇航貓在LINE社群與夥伴們積極不畢業,並在幣圈苟延殘喘的一隻貓 秉持著在不確定的市場,貢獻自己的經驗! 不成為老師,只想成為輔助角色! 宇航貓|幣圈嚮導|配樂師|作曲編曲|
  • Author
  • More

【基礎課程】- 關於投資市場常被忽略的事物

【貓式結合律】FVG、逆勢分型區間、真假突破 - 基礎篇

一個存在六年的陷阱-從QQQ到NFTC。