《交易系統再淺談》

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第三版交易系統補充

【交易系統的建構】
  當交易系統在建構時,流程為「建構>確認>應用>發現>修正>解決」,以利於整體交易系統提升,其中以「應用、發現」兩點最為困難,困難的原因在於「交易的平衡點」,不能過度放縱,但也不能太保守。

【交易的平衡】
當一個倉位止損時,會失去多少,有幾次失敗機會?

1、交易頻率的掌控
  假設安排1000/USDT操作合約,每倉止損10/USDT,有100次的止損機會,交易頻率在一日內高達50次以上的交易機會,這代表光一天最極端的損失就損失總合約金的50%,並非一個好策略,不管減少自我每倉止損額度,或是降低每日交易的頻率(限制也可),都是一個方法。

2、交易者必須接受損失
  建構交易系統時,「資訊」是客觀資訊,並非主觀,過多資訊導致「主觀」無法操作時,便是問題。
  正常的交易系統需存在「失敗」,交易是「零和」(這點與經濟、金融判別面向時同樣存在)。
  舉個例子:「身為左側交易者,進場空單在近期高點的頂分型,肯定會承擔再次上漲的損失,身為右側交易者,進場多單在回踩的底分型,肯定也須承擔再次下跌的損失」。
  "當交易選定好一個方向時,勝負應該已定,而不是拖延該勝負至自己勝利,這樣終究是慘勝而已"。

*不止損可帶來奇蹟,也可帶來悲劇。
*但止損也可帶來奇蹟,但也防範悲劇。

3、交易者必須接受"合理的"損失
  如同第2點所述,身為左右側進場與碰到止損的理由都是「有明確客觀資訊」,非合理的損失白話文就是「隨便進場的理由與止損安排」,如何把自己籠統的交易觀點轉為明確,除了課程以外就是各式各樣的經驗。

*別忽視任何一個看似「沒用的東西」。
*任何系統、指標的建立都有其根本,可以不應用他,但須徹底理解他。

4、交易系統必須符合進場
  造成大多交易者會尋求交易聖杯,主因為「不了解自己進場的理由」。
  於基礎課程內的描述「抄頂底、突破、回踩、整盤」四種入場思維都有「未成功的理由」,當未成功的理由是屬於正當理由時,大多情況並不會在新增更多系統來佐證。
  指標的交易系統「趨勢、擺盪、動量」都在各司其職,回歸原本盤面的基本資訊,也是「K線(價格行為)、成交量、級別」三個關係,過多的趨勢判斷是否與級別有關?過多的擺盪指標造成無法入場是否僅是級別不一的問題?那設定相同級別的擺盪指標必要性又在哪?
  糟糕的交易系統分兩種,一種為怎麼交易,怎麼爆炸,另一種為"有交易機會的地方也被搞成沒有交易機會"。

【修正交易的方法】*僅參考
  直接於TradingView紀錄自己的進場、止損、止盈,回頭看自己的進場理由與止損理由是否保持一致。
*若單純使用技術分析進行判斷的交易者,無須寫太詳細,僅圈起來標註即可。
*若使用消息面做單者,須註明理由,但如果技術分析非固定原因,也應當備註使用何者交易系統。

以上分享給各位參考,共勉之。

CC BY-NC-ND 4.0

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