米高學區塊鏈 #087 - 「網格交易機械人」運行一個月的結果

我在 Pionex 派網運行了一個月的網格交易，當中我建了三個池，每一個池是500美元。兩個是 ETH / UST 的池，另外有一個是朋友提醒，可以建 BTC / ETH 的池。因為 BTC / ETH 的池，目標很簡單，就是透過網格交易儲多一點 BTC。

BTC / ETH 的網格交易池是於4月7日建立，過程中我調節過一次網格。因為早前覺得「手續費佔比太高」，故此設定的「網格濶度」較大，使得「套利成交」的次數很少，有時一天也不到一次。

後來，我想通了一件事，用機械交易的目的就是讓系統自己跑，當中的手續費佔比大小，實際上是沒有所謂。故此就設定比較小的網格。結果每天也有5-10次的套利交易了。

現時我的網格真的很小，故此，每一格的手續費佔比特別高。

平均每一次的網格交易是 19 SAT 的利潤，看上去是超低，但是，我發覺每天收到的總額，其實是與濶網格差不多。

我現時設定的參數如下:

區間是相同，以前是設定 20格，現時是100格。

因為 BTC / ETH 的池是4月7日才建立，距離現時有21天。利潤是 3533 SAT，換算為美金即是 1.38 美元。這一個池建立時，投入的金額是$500美元，過去21天利潤是 1.38，換算為年化利潤即是 4.8%。

使用BTC / ETH 網格，心態就會好像 BTC 及 ETH 的雙幣儲蓄一樣，每年有一點點的儲蓄利息。

除了 BTC / ETH 網格交易池外，我還建了兩個 ETH / USDT 的網格交易池。即是說，我是「藉著 ETH 的波幅」作為賺取美元的途徑。

兩個 ETH / USDT 的池有甚麼分別呢?

主要是上面一個是「人手調節」，而下面一個是Pionex裡的「AI調節」。網格比較大，與及區間也比較高，可以看到最低價與最高價比較濶。

在過去一個月，以太幣整體上有跌幅，故此，在總利潤也有下跌。但是，若果相信以太幣最終是一種「幣價上升貨幣」的話，現時的總利潤下跌是沒有所謂。

所以，我就去看看兩個網格的交易情況。我手動設置的網格較窄，故此套利交易的次數也較多。

不過，網格較窄及套利交易較多，亦即代表當中的手續費佔比也較大，最後利潤是否會多了呢?

最後，網格較窄的「人手調節」為31.47 美元的利潤；而網格較濶的「AI調節」為26.99美元的利潤。

按著本金為 $500，本月「人手調節」的利潤為 $31.47 / $500 = 6.3% ，若乘以12個月，即是年化利率為 75.5%。

若以「AI調節」的利潤為 $26.99 / $500 = 5.4%，若乘以12個月，即是年化利率為 64.7%。

現時，網格的Algo Trade 很適合市況橫向，時高時低的時期。現時的市況，就正正是這一個方向不明的情況，所以網格交易正好可以派上用場。而「寛網格」較適合市況向好的狀態， 「窄網格」較適合市況心情不安的狀態。

不過，不論任何交易策略或者Algo Trade，若果市況持續向下，也是必然虧本。

本文第一個的網格交易對 BTC / ETH，當中的心態必然是想儲蓄 BTC 及 ETH貨幣，而建立「BTC / ETH 網格交易」時，兩邊貨幣會各佔一半。很適合不想賣出這兩種貨幣，但是又想持有時有所增長的人，特別是想 BTC 的數量有增長的人。

而下半部的 ETH / USDT，朋友形容是「USDT挖礦機」，即是投放在 ETH / USDT 的金額，就等於買了一張挖礦顯示卡 或 礦機，每天從網格交易所得的 USDT，就是這礦機生產出來的「美金」。

朋友這一個形容，我相當相當同意。因為最後不論挖出多少幣，本身投入的金額有一半是 ETH 及 另一半是 USDT。若在幾年間持續看好 ETH 的話，其實不會感到虧本。反而就可以從這一些 ETH / USDT 中，每月獲得 USDT 作為利潤。

後記：

設定交易機械人，並不是甚麼東西也不要理會。

在設定 ETH / USDT 的網格機械人，有一點要留意，當中需要設定 ETH 最低 及 最高價，在ETH 市價跌低於最低價時 或者 最高價時就不會再交易。

ETH 市價至最高價，系統其實已幫我們全數賣出 ETH，金額全為 USDT。故此，若想賺 ETH 的下一個波幅，就要重新設定網格交易。

而不幸，ETH市價跌低於設定的最低價時，系統就會用盡「投資額」去買入 ETH，此時此刻，我們只有祈願ETH可以順利或短期回歸至這一個區間價錢。

另外，我也有使用Matrix Port 的網格交易機械人，但是因為 Matrix Port 的手續費比 Pionex 更高，所以 ETH / USDT 網格交易組合投入的最低成本為 2400 美元。

而 Pionex 就可以用同一個金額，設定多個不同的機械人。我覺得，正在學習期的情況下，小額投放會較為安心。