打敗人性的API程式交易是什麼?

2022 年 10 月 4 日

想做波段的短期投資卻覺得盯盤累嗎? 可以考慮API程式交易

上個月在ProEX交易所看到公告-已開放API功能。完全不知道API是啥，於是趁最近有空，研究了一下，才稍微有點頭緒，相信很多幣圈新手甚至老手應該也不知道API是什麼，接下來就來簡單介紹一下。

API程式交易是什麼?

API是Application Programming Interface（應用程式介面）的簡稱，是一個和軟體溝通的窗口。API是為了對外部的伺服器發送命令的command。如果是自己從零開始製作API的話很難，但是如果外部伺服器已經做好的話，其實只是要發送命令而已，透過API可以開發額外應用程式。例如之前台灣的「口罩地圖」，就是鄉民工程師透過Google地圖開放的API，存取全台灣的藥局位置做出來的第三方應用。

在投資交易，透過API可讓自行開發的交易程式或經由第三方程式如MultiCharts等，與加密貨幣交易所或股票期貨交易主機串接溝通，完成報價、查詢以及自動下單等動作。

因為API本身是為了讓「程式來使用」，所以看到的是一群數字。

來源：https://python-ecw.com/2021/07/19/pythonea/

API程式交易的優點

既然要寫程式，必須要先下功夫學程式，接下來說說API的優點，才可以評估值不值得花時間研究學習。

1. 處理大量資料，同時操作多個投資標的

相較起人工交易，一次頂多只能關注2-3個投資標的，程式交易則可以處理大量的資料並且同時操作多個投資標的。

2. 遵守交易紀律

投資最容易影響判斷的是情緒，在盈虧的壓力下，不容易能夠果斷的做出決定，有時會想多賺一點，有時會想少虧一點，導致錯失買賣最佳時機。而程式交易則可以完成遵守交易紀律，何時該買進賣出，絕不會有因情緒或直覺的影響，造成任何的遲疑。

3. 自動執行交易，節省時間

程式能夠替我們看盤，並自動執行交易，能夠省下很多的時間，多出來的時間可以用來優化交易策略或是做更有意義的事情。

4. 歷史數據回測，看清策略的盈虧，優化交易策略

有時在網路或在書籍上看到一些不錯的策略，但這些策略真的如作者講的這麼好嗎？此時程式交易則能夠對策略以歷史數據進行回測，讓我們能夠看清策略的盈虧、勝率等數據，並讓我們能夠進一步優化交易策略。

舉例

A和B兩個投資人，用相同的一百萬，同樣投資一年。Ａ用自己的人腦進行投資，每天盯盤看市場行情，再用人性決定是否進行買賣，一年下來，可能因為擔心害怕錯過很多次行情，或者根本沒有買賣。一年過去了，可能抱上抱下，一毛也沒賺到。

但B用程式交易，讓程式去跟蹤市場行情，觸發交易訊號時，該買就買，該賣就賣。每天耍廢喝咖啡，不用盯盤，睡覺時候，程式也在幫他交易，一年下來完成多次交易，獲得的報酬還比Ａ更高，這就是程式交易的好處。

API程式交易的缺點

有優點當然有缺點，如果是對API程式不了解的新手，必須花時間學新的軟體或自己寫程式，還要花時間開發能夠獲利的策略。另外電腦畢竟不像人靈活，因為是透過預先設定好的規則來下單，如果程式的投資策略失誤或是程式寫錯，就會導致虧損。

目前API程式交易種類

現成專業軟體 (MultiCharts、Touchance)

目前在業界多半採用這套軟體，它提供完整且多元的模組，從串接報價、回測歷史績效到下單的功能，讓我們可以專注在「策略」的最佳化。

自寫程式串 API (Python、C#)

相較於 Multicharts，自寫程式比較有彈性，無論是下載歷史資料、串接報價、回測、下單都能自己寫，而且可以客製市面上沒有功能，雖然技術門檻比較高，但優點是我們不用支付額外軟體的費用。

參考文章

何謂程式交易？程式交易的優勢與如何學習

Python自動交易比特幣 – 什麼是API?如何用API取得加密貨幣的價格-自動交易程式教學

量化交易打敗人性績效佳新加坡交易所ProEX宣布開放API服務

投資加密貨幣也能透過API串接交易所做程式交易

因應近期加密貨幣量化交易熱潮，ProEX團隊特別開放平台API，用戶創建API後，就可以從外部應用程式連接自己的ProEX帳號進行交易、與管理帳戶。

經過認證的用戶，登入ProEX電腦版網頁就能從右上選單找到創建API的位置。過程十分簡單，僅需5分鐘即可完成。

但API涉及個人資產，建議用戶還是要慎選信賴的第三方平台進行授權，才能保障自己的資產安全。

有需要的幣圈交易高手，可以參考ProEX教學文「如何在ProEX開啟API」。

註冊ProEX交易所

還沒註冊但想使用API串接ProEX交易所嗎?可以點選「我的推薦碼連結註冊」。如果想使用App可以參考這篇教學，或是這個IG影片。註冊時填寫Email、密碼即可。註冊完可以加入ProEX官方的Discord和Telegram中文群，常常有抽獎和活動可以參加。

ProEX交易所出現很多假網站，請認明官方正牌網站https://www.proex.io/zh_CN/。關於ProEX交易所的簡介可以參考「別再說有MSB監管雙證照的ProEX交易所是詐騙交易所了」「ProEX交易所正常出金分享和第三方查詢平台」，雖然他不像幣安是最大的交易所，但他會上架許多其他交易所沒有的新幣，如果看好新創項目都可以評估。