大數法則

一個值得推廣的投資方法，必須能輕鬆做到"獨樂樂不如眾樂樂"。然而要眾樂樂的前提是：

「它必須能讓別人輕易複製與再現。」

訪間很多投資方法別說學習了，光是在數據回測時你就會發現這個方法沒辦法被"再現"。

譬如KD指標買賣。如果這個投資方法在2016年有效，但是2017年無效，到了2020年上半年有效，下半年無效，請問你要怎麼複製這麼方法？

如果你在學一個投資技巧前，連他的"成功率"有多高都不知道，那你怎麼能輕易相信它是值得學習的技巧呢？

所謂的"再現"，意味著它結果能"再次出現"，而且機率必須要一定百分比以上，這樣才有可出能"眾樂樂"，而不是賭誰是倖存者偏差下的幸運兒。

怎麼判斷這個投資方法是眾樂樂呢？請把全體使用的投資人數量當成分母，靠這個投資方法成功的投資人當成分子。

當分母的數量越多，如果只有少數人能成功，那分子除以分母後你就會發現這個數字會變來越小。

透過這樣的過程來檢視一個方法，在"大數"之下凡是靠機率得到的結果就會被統計出來。

我們來想想兩種投資族群在大數法則下的結果。以全體主動投資人為分母，有辦法靠主動投資穩定增加資產的投資人，比重高嗎？

再思考全體指數化投資人為分母，靠指數化投資能穩定增加資產的投資人，比重高嗎？

這結果自然就是一個投資方法是否能眾樂樂的最有力證據了。

“大數法則”，這是指描述相當多次數重複實驗的結果的定律。根據這個定律知道，"樣本數量越多，則其算術平均值就有越高的機率接近期望值"。

看不懂沒關係，大叔問問你，你想要一種成功率最高的投資計畫嗎?

這就是"指數化投資"常用的分析方法，我們常說"指數"具有均值回歸並往上成長的統計結果，所以用"蒙特卡蘿方法"就有參考意義了。

用你的投資金額與股債比當輸入參數，藉由過去的股市歷史走勢來試誤。這樣我們可以輕鬆的知道，當你的投資計畫遇上1930年的大蕭條或是2008年的次貸風暴時會有怎樣的變化。

不只模擬投資階段也可以模擬提領階段的資產變化，看看是你先花光錢，還是死了錢還一大堆...