Python - 透過Yahoo Finance API抓取台股歷史資料

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Python – 透過Yahoo Finance API抓取台股歷史資料

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無論是投資或是資料科學專案，經常需要股市資料作分析。證交所在政府資料開放平台中提供了個股日成交資訊，也可以透過API查詢歷史記錄，但很容易因為頻繁抓取資料而被暫時的鎖IP，之後會再寫另外一篇文章說明。

常見的替代方案是到美國的Yahoo Finance下載，只要搜尋「股票代碼.TW」就可以查詢，如「0050.TW」。另外，國外有一些公司也提供類似的API服務，像是IEX Cloud和Alpha Vantage，但這些資料不一定包含台股的資訊，建議付費前先查詢清楚，使用的關鍵字為Supported Symbols，Symbols指的是股票代號，像是這一篇〈How to Find All Supported Symbols on IEX Cloud〉。

如果你希望獲得歷史資料，並持續累積新資料，最好的方式應該是先用這篇文章的方式抓取所有歷史資料，然後再寫一支程式每日抓取證交所的個股日成交資訊。我在2020年6月25日執行以下程式，並儲存成h5檔，總資料筆數約380萬，檔案大小約300mb，不算太大。

執行流程與程式碼

下載台股代碼清單

首先，先透過證交所的個股日成交資訊API下載最新的收盤資料,，目的是為了取得股票代碼清單。當然，你可以直接下載Excel或CSV檔，也可以透過以下的程式下載。

import requests
import numpy as np
import pandas as pd

link = 'https://quality.data.gov.tw/dq_download_json.php?nid=11549&md5_url=bb878d47ffbe7b83bfc1b41d0b24946e'
r = requests.get(link)
data = pd.DataFrame(r.json())

data.to_csv(儲存路徑 + '/stock_id.csv', index=False, header = True)

下載Yahoo股市資料

根據〈Free Stock Data for Python Using Yahoo Finance API〉.)的說法，Yahoo Finance的API的限制為：Using the Public API (without authentication), you are limited to 2,000 requests per hour per IP (or up to a total of 48,000 requests a day)。在我用以下的code抓取1116支股票的歷史記錄後，確實沒有被阻擋的問題。

# 必須先安裝yfinance套件
import yfinance as yf
import h5py
import pandas as pd

# 讀取csv檔
stock_list = pd.read_csv(儲存路徑 + '/stock_id.csv')
stock_list.columns = ['STOCK_ID', 'NAME']

historical_data = pd.DataFrame()

for i in stock_list.index:    

    # 抓取股票資料
    stock_id = stock_list.loc[i, 'STOCK_ID'] + '.TW'
    data = yf.Ticker(stock_id)
    df = data.history(period="max")

    # 增加股票代號
    df['STOCK_ID'] = stock_list.loc[i, 'STOCK_ID']

    # 合併
    historical_data = pd.concat([historical_data, df])
    time.sleep(0.8)

historical_data.to_hdf(路徑 + '/historical_data.h5', key='s')

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