大昌證券 簡為倢
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ATR技術指標

今天要來跟大家分享ATR、TR指標,TR(True Range)中文名稱叫做真實波動幅度,普遍運用上是考慮前一根k棒收盤價與當前這根K棒的最高及最低價之間的波動範圍。計算方法如下:

1. 當前K棒範圍內最高與最低的價格差值

2. 當前K棒範圍內最高與前根K棒收盤價的差值

3. 當前K棒範圍內最低與前根K棒收盤價的差值

ATR也就是TR的平均可以透過使用者偏好的投資週期來算TR平均值,公式為幾天期的TR加總除以天數:

ATR = (TR1 + TR2 + … + TRn)/ n


ATR指標可以運用在兩個比較主要的地方,一個是觀察標的的波動度,波動度大代表市場相對震盪,獲利機會多,反之則震盪幅度小,獲利機會少;另一個用途則是可以用來停損停利。


先以停利來說投資者可以根據自己的停利點出場,假如當日線層級的ATR只有200點時,意味著最近一天的價格變動範圍約落在200點左右,那麼若是今天帳面上獲利接近200點左右,可以先合理地離場,以免承受後續不必要的震盪,當然後續有可能繼續上漲,但至少可以確保設置的停利點在波動的合理區域,有效控制風險的區間。


停損的部分可以透過計算TR與ATR之間的關係來得到停損點,可以分為個步驟:

step.1 查看入場k線的TR值是否小於ATR值

是:用入場k線的最低價減去ATR的數值得到止損位置

step.2 入場k線的TR值介於1到2倍的ATR之間

用入場k線的最低價減去2倍的ATR數值去得到止損位置

step.3 入場k線TR值在2倍的ATR以上

說明這根k線的漲跌幅度,遠超過近期的平均波幅,入場後再次出現大k線的概率就較大,我們就可以用入場k線的最低價,減去3倍ATR的數值來得到止損位置。

如果不會計算或懶得計算也沒關係

TradingView上就有提供TR值及ATR值可以供我們方便觀察

1.首先點擊技術指標並搜尋True Range

  2.點選TR指標即可加入到觀察圖表。

ATR加入的方法與上面相同,唯一不同的是ATR因為是平均的關係,所以可以設定天數的參數。原始值是14使用者可以根據自己的偏好調整天數。

ATR也可以做成通道判斷進場時機,我們已20MA來做為中軌上下加減兩個ATR計算出通道,ATR通道跟布林軌道原理很相似,此通道也可以搭配其他指標來做使用,沒有任何指標是可以達到百分之百的準確,所以操作上還是需要小心謹慎。


想要知道更多關於ATR指標或是ATR通道模式及指標連結 歡迎私訊我!!!

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