【投资理财】有关策略回测

Mr. Engineer工程先生
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其实,身为一个业余交易者,上课阅读还有研究是下班之后很重要的事。今天就利用假日的时间,回去上次上课已经是一年多前的课堂上,感觉挺好的。

身为交易者,也可以说是投资者呢,放弃胜率思维是很重要的,这在前面几篇股市书摘得分享里都有提到,但是身为业余交易者,在理解了胜率不是重点之后,另一件更重要,但大多数人不愿意做的事情,是策略的回测,我自己也不太愿意做,所以容易陷入没办法很守纪律的境地,前面也说过纪律是优秀交易者最重要的特质,没有纪律,交易无以为立。

在策略开发这方面呢,即便是用别人已经开发的策略也没关系,每个策略的重点都是,他可以白纸黑字写下来,有很严谨的定义,比如说,我有一个突破百日新高就买进的策略,那么,在回测时,我们先选定一个区段,样本数先设为100,成功算一次,失败也算一次,将我们的策略摆在左侧或右侧想看时马上看的到的地方,开始一支支股票验证它。已突破百日高点为例,我们想测2017年初到年底策略的有效性,我们可以先选定一支个股,拉回2017/1/1,慢慢一天一天的往左拉,当突破百日高点时就买进,跌破停损就卖出,并不管赚赔,记录下每笔交易,当达成100笔交易时,你就完成了交易统计,便可以计算期望值,这当中有明确的移动停损及初始停损方法,也有明确的加码方法,在这100支股票回测完成之前,不许更改我们策略里面的任何一项,照纪律该买进买进,该停损停损,才有办法获得准确的统计资料,避免为了符合个股而更改你的策略,这样才有办法培养你在真实交易中所面临的心理恐惧及获利贪婪,这件事很累,但身为一个优秀交易者,这是无法避免的。

建立心法、风险控制、策略建立、守纪律,这是交易中最重要的几大原则,但是学习交易是一件必须坚持才学的会的事情,不然在海龟交易法则里,为什么有些学员可以获得极高绩效,有些却无法获得极高成绩,就是因为,即便我们把策略都给了你,你会不会因为自作聪明的关系不照策略进行,或者擅自更动策略,或许因为害怕,或许因为贪婪,而最后未得其果,这都是有可能的,要怎么克服呢,用力的回测吧。

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